Geskiedenis van die Forex Weve het baie geleer tot dusver en sy amper tyd om handel te begin, maar gegewe die globale aard van die forex valuta mark, dit is belangrik om eers te ondersoek en te leer sommige van die belangrike geskiedkundige gebeure wat verband hou met geldeenhede en valuta. In hierdie afdeling goed 'n blik op die internasionale monetêre stelsel en hoe dit ontwikkel het tot sy huidige toestand. Dan ook 'n blik op die groot spelers wat die forex mark te beset - iets wat belangrik is vir alle potensiële forex handelaars om te verstaan. Die geskiedenis van die Forex Gold Standard System Die skepping van die goudstandaard monetêre stelsel in 1875 is een van die belangrikste gebeurtenisse in die geskiedenis van die forex mark. Voordat die goue standaard is geskep, sou lande algemeen gebruik goud en silwer as metode van internasionale betaling. Die grootste probleem met die gebruik van goud en silwer vir die betaling is dat die waarde van hierdie metale grootliks beïnvloed word deur globale vraag en aanbod. Byvoorbeeld, sou die ontdekking van 'n nuwe goudmyn ry goud pryse af. (Vir agtergrond lees, sien die goudstandaard Revisited.) Die basiese idee agter die goudstandaard was dat regerings gewaarborg die omskakeling van valuta in 'n spesifieke bedrag van goud, en omgekeerd. Met ander woorde, is 'n geldeenheid gerugsteun deur goud. Dit is duidelik dat regerings nodig om 'n redelik groot goudreserwe ten einde die vraag na valuta handel te ontmoet. Gedurende die laat negentiende eeu, al die groot ekonomiese lande het 'n bedrag van geldeenheid gekoppel aan 'n ons goud. Met verloop van tyd, die verskil in prys van 'n ons goud tussen twee geldeenhede is die wisselkoers vir daardie twee geldeenhede. Dit verteenwoordig die eerste amptelike middel van valuta in die geskiedenis. Die goudstandaard uiteindelik gebreek het tydens die begin van die Tweede Wêreldoorlog I. As gevolg van die politieke spanning met Duitsland, die groot Europese moondhede het 'n behoefte aan 'n groot militêre projekte te voltooi, sodat hulle begin die druk meer geld om te help betaal vir hierdie projekte. Die finansiële las van hierdie projekte was so groot dat daar nie genoeg goud by die tyd om te ruil vir al die ekstra geld wat die regerings is die druk af. Hoewel die goudstandaard 'n klein terugkeer sal maak tydens die jare tussen die oorloë, het die meeste lande is dit weer gedaal met die aanvang van die Tweede Wêreldoorlog. Maar goud nooit opgehou om die uiteindelike vorm van geldwaarde. (Vir meer inligting oor hierdie, lees wat verkeerd is met goud en met behulp van tegniese analise in die Gold Markte.) Bretton Woods-stelsel Voor die einde van die Tweede Wêreldoorlog, die geallieerde nasies voel die behoefte om 'n monetêre stelsel ten einde die vul leemte wat gelaat is toe die goue standaard stelsel is laat vaar. In Julie 1944 het meer as 700 verteenwoordigers van die Geallieerdes het in Bretton Woods. New Hampshire om te beraadslaag oor wat die Bretton Woods-stelsel van internasionale monetêre bestuur sou word genoem. Om te vereenvoudig, Bretton Woods het gelei tot die vorming van die volgende: 'n metode van vaste wisselkoerse Die Amerikaanse dollar te vervang die goudstandaard 'n primêre reserwegeldeenheid en die skepping van drie internasionale agentskappe geword om toesig te hou oor die ekonomiese aktiwiteit: die Internasionale Monetêre Fonds (IMF ), Internasionale Bank vir Heropbou en Ontwikkeling, en die Algemene ooreenkoms oor Tariewe en Handel (AOTH). 13The belangrikste kenmerk van Bretton Woods was dat die Amerikaanse dollar vervang goud as die belangrikste standaard van inwisselbaarheid vir die wêrelde geldeenhede. Verder het die VSA dollar is die enigste geldeenheid in die wêreld wat jou sal gerugsteun deur goud. (Dit blyk te wees die primêre rede waarom Bretton Woods uiteindelik misluk.) Oor die volgende 25 of so jare, die stelsel het in 'n aantal probleme. Teen die vroeë 1970's, Amerikaanse goudreserwes was so laag dat die Amerikaanse Tesourie genoeg goud om al die Amerikaanse dollar wat buitelandse sentrale banke het in reserwe te dek nie gehad het nie. Ten slotte, op 15 Augustus, 1971, Amerikaanse president Richard Nixon gesluit die goue venster, in wese weier om Amerikaanse dollars te ruil vir goud. Hierdie gebeurtenis was die einde van Bretton Woods. Selfs al Bretton Woods verlede didnt, dit het 'n belangrike nalatenskap wat nog 'n beduidende uitwerking vandag. Dit nalatenskap bestaan in die vorm van die drie internasionale agentskappe wat in die 1940's: die Internasionale Monetêre Fonds, die Internasionale Bank vir Heropbou en Ontwikkeling (nou deel van die Wêreldbank) en die Algemene Ooreenkoms oor Tariewe en Handel (AOTH), wat gelei het om die World Trade Organization. (Vir meer inligting oor Bretton Wood leer, lees Wat is die Internasionale Monetêre Fonds en Swaai en vaste wisselkoerse.) Baie van julle mag uit Rita Lasker gehoor het, verskyn sy vir meer as twee jaar nou in die wêreld van die saak. Sy het 'n goeie stelsel aan die begin, maar Sedertdien dan is daar 'n baie goeie stelsels reeds. Sy gewoonlik vrygestel nog 'n nuwe stelsel dan na 3-4 maande van die vrystelling. Dit lyk na 'n nie goeie strategie wees vir my. Ek weet ek moet hê waardeer haar poging om dit te doen en die ontwikkeling van nuwe stelsels in die handel. Maar ek verkies haar 'n geruime tyd te spandeer die ontwikkeling van die stelsels wat mense reeds gekoop. Mense sal 'n paar konsekwentheid in hul handel verkies. Haar sagteware is gewoonlik redelik goed. Dit is nie die beste wat daar is, maar nie die ergste nie. Klik hier vir aflaai A GROOT Trading Tool en Strategie gratis Ook die mense wat sy gehuur as haar ondersteuningspersoneel nie met goeie kliëntediens vaardighede. Hulle antwoord jy met 'n sin soos per ervaring van 'n handelaar. Daar is 'n baie nie so goeie terugvoer van diegene wat hierdie is rykdom. Hoewel sommige het 'n paar wins, maar mooi klein winste. 'N Aantal EA8217s is daar buite en mense kry verward oor wat om te koop. Hoe moet ons weet wat EA is 'n groot of nie We8217ve is betaal 'n baie, maar that8217s ok sedert logika is ons betaal vir iets wat regtig werk. Ons verstaan die risiko is deel van forex. Maar dit doesn8217t dat ons daar sal ophou as gevolg van hierdie. Dit is wat die spel oor. Maar baie van die hulp is daar beskikbaar, that8217s hoekom ons nodig het om te weet watter EA van veel hulp kan wees saam met it8217s strategie. Baie handelaars is dit eens dat Grid martingale EA is goed, maar forex held het 'n veilige een sedert dit nodig 'n baie lae ekwiteit, maar nog steeds kan uitgeblaas. Maar jy kan jou geld weeklikse onttrek, in elk geval. Totalgrid is soos enige ander Grid martingale EA. Kan opgeblaas baie PAMM rekeninge. Daar is 'n lae risiko opstel met mandjie sleep stop. Hulle gebruik nuwe idees wat gemaak handel veilig vir 'n sterker tendense, maar dan is daar 'n beperking, want dit sal blaas by tye. Klik hier om 'n GROOT Trading Tool en Strategie gratis Daar is 'n baie scammers so net baie versigtig wees in die keuse van en die aankoop van EAS aflaai. Wees versigtig met dié EA8217s wat belofte lyk te goed om waar te wees, wat 'n 100 oorwinning belowe. Dit is nie wat handel na alles. Hier, lees, vra, studie en handel. Pad om te gaan vir jou. Gelukkig handel Vandag is ons op soek na iets baie opwindend, iets wat baie belangstellings deel, Forex Hacked Pro-In hul webwerf, mense is so opgewonde vir hierdie produk te vra of dit is so goed soos die oorspronklike of beteken dit gee beter resultate as die eerste een. Daar is twee weergawes van ForexHacked. Die gereelde en ForexHacked Pro. Wat ons hier aan te pak is die ForexHacked Pro. Mense is te vra wat sal hierdie 2 weergawe aanbod wat nog nie aangebied word deur die eerste een. Wel, die sagteware sal u voorsien turbo wins. As ons kyk dit uit, alles is redelik goed en dit veral spesifiseer watter paar is in gevaar. Dit kom met optimaliseer stelle. Dan, as dit die hoër risiko's sou identifiseer, it8217s dan aan jou of jy sal waag met dit of nie. Klik hier om 'n GROOT Trading Tool en strategie vir gratis aflaai As jy reeds die gereelde weergawe, kan jy net op te gradeer om Pro weergawe Forexhacked. As jy don8217t het, moet jy die hele weergawe met 330. koop, maar hulle bied afslag of iets soos dit. Dit kan 'n paar negatiewe resensies deur sommige gebruikers, maar nog steeds, sukses of mislukkings staatmaak steeds op die jy. Wat gemaak Forex Esteem veiliger Volgens sommige gebruikers, dit is so omdat Forex Esteem is nie 'n rooster martingale, nie net 'n rooster, maar 'n semi rooster st. It8217s maksimum posisie is slegs 4 en sal nie wag totdat jou rekening sal blaas en sluit op retracement. Op hierdie manier kan dit 'n minimale verlies het. It8217s beter as Grid Martingale soos ForexHacked, Forex Identiteit en Forex Afguns om 'n paar te noem. Forex Esteem gehou opening in dieselfde rigting einde indien daar 'n ongunstige beweging of rigting of die prys in 'n unfavored manier eerste met dieselfde bedrag sal beweeg. Grid Martingale hou die opening in dieselfde rigting of die prys sal beweeg in 'n unfavored manier met die baie hou oor die verhoging van faktor bedrag. Handelaars mening oor hierdie Grid EA is nie eenparig. Daar is 'n paar wat don8217t glo dit moontlik wees. Verkopers het net 2 jaar terug toets. Dit, vir 'n paar handelaars, klink nie aantreklik. Alhoewel sommige sal saamstem dat backtested het en resultate was groot. Sommige het getwyfel en selfs dink dit is net 'n bemarkingstrategie, As jy enige ervaring met hierdie, jy dalk die beter regter dan. Forex Kombinasie span ontwikkel deur 'n in-diepte analise van bestaande wen geldeenheid met verloop van tyd. Hulle aangeteken hierdie ambagte en die gebruik saam met dit te wins te skep strategieë. Hulle het gekom om 4 strategieë wat konsekwent maak sukses in die handel. Hulle is scalping, tendens opsporing, mark korreksies en omvang verklikker. Die stelsel kan opspoor of die mark is nie-trending of nie deur it8217s kragtige algoritme wat dit gebruik. It8217s 'n goeie manier om te weet wanneer om te verkoop / koop. It8217s maklik om geld te maak as daar 'n bewys tendens, maar nie by tye sou dit gebeur. Gewoonlik, die helfte van die tyd wat jy die handel toon nie-trending keer. As hulle 'n nie-trending mark kan opspoor, sal die handel opsporing dienooreenkomstig aan te pas. Klik hier om 'n GROOT Trading Tool en strategie vir gratis aflaai Hoewel dit het gewerk vir 'n paar, ander het nog 'n nie gunstig een op die demo ervaar. Wanneer hulle het back testing, al geld afgetrek vir 'n paar. Miskien het hulle nie gebruik die opgedateerde weergawe. Voordat hy dit 'n run vir jou geld, kan jy 'n demo van hierdie proef te stel. Post navigationETMAThe Evolution geword Apr 2011 Status: Sny jou verliese, ry met jou Wenners. 2599 Posts Gebruik OpenKantu in Praktyk: Dit vind van stelsels op die AUD / USD Wanneer stelsels te bou met behulp van OpenKantu jy sal sien dat dit nogal maklik om strategieë wat hoë R resultate op simbole soos die euro / dollar en die dollar / JPY genereer vind terwyl dit oor die algemeen aansienlik moeilik om positiewe resultate te kry op simbole soos die AUD / USD. Ek het 'n baie navorsing oor die rede waarom dit die geval is kan jy meer daaroor hier, maar vind stelsels op simbole waar dit tradisioneel moeilik was vir my om uit te vind 'n nog altyd 'n interessante doel gelees gedoen. Vandag wil ek jou wys hoe jy eintlik die OpenKantu sagteware kan gebruik om 'n paar hoogs histories stabiele strategieë op die AUD / USD vind, sal ons bespreek waarom dit die geval is en die potensiële probleme wat teenwoordig is wanneer dit gedoen word. Wanneer jy OpenKantu om my handel strategieë te gebruik op die 1D kaarte en jy kies 'n eenvoudige keerverlies die enigste manier om die posisie te beheer sluit wat jy het, is dat die meeste stelsels gevind word deur OpenKantu tree ietwat soos tendens volgelinge. Dit is te danke aan die feit dat die gegenereerde stelsels het hul SL opgedateer wanneer 'n sein gegenereer in dieselfde rigting as 'n oop handel dit gedoen om handel ketting afhanklikheid voorkom en 'n bedryf is net gesluit óf wanneer die SL aangeraak of wanneer 'n sein in die teenoorgestelde rigting is geaktiveer. Wat gebeur is dat die SL is geneig om op te tree soos 'n sleep stop in die winsgewende stelsels wat gegenereer en die stelsels beland voordeel trek uit 'n lang termyn momentum, op die ou end jy eindig met stelsels wat in sommige sintuie tendens volgelinge. Wanneer jy stelsels myn soos hierdie op die euro / dollar, USD / JPY, USD / CHF of GBP / USD jy is geneig om 'n groot aantal strategieë, maar op ander simbole, veral 'n simbool soos die AUD / USD vind, die landskap is gewoonlik verskriklik onvrugbaar. Dit is omdat op hierdie eerste simbole daar 'n oorvloed van 'n sterk momentum deur hul geskiedenis, terwyl in die AUD / USD daar lyk nie genoeg van hierdie strategieë van hierdie tipe glad genereer wees. Die oplossing om te verhoed dat die opwekking van hierdie tipe stelsel en plaas 'n paar hoogs lineêre strategieë is basies om net staat stel om die gebruik van die take-winsgewende en gebruik 'n ruimte waar die maksimum verskuiwing beperk laer te wees as 100. Doen die bogenoemde kan jy vind stelsels met Rgt0.95 met 'n frekwensie van meer as 10 ambagte per jaar met behulp van die daaglikse data van 1987 tot 2016. die geproduseer strategieë is gelyk die strategie het bo waar historiese resultate is baie konsekwent deur die hele tydperk. Alhoewel as jy kan sien in die opsies die SL en TP mag wissel tussen 0,5 en 5 in 0.1 stappe wat ons eintlik nie vind baie uiterste SL om verhoudings TP maar as 'n saak van die feit as getoon hieronder vir 'n voorbeeld van gemyn stelsels daar is albei SLgtTP en TPltSL gevalle maar die meeste eintlik R: R verhoudings tussen 0.8 en 1.3. Daar is net een uiterste geval waar die R: R is 0.56 waar die TP is 1.3 en die SL is 2,7 (die mees ekstreme verhouding is die monsters ek gemyn). Natuurlik die bekendstelling van die TP impliseer die bekendstelling van 'n addisionele mate van vryheid wat impliseer dat die myn vooroordeel van die proses is verhoog. Dit is moontlik dat al die gegenereerde resultate is dus die gevolg van suiwer mynbou vooroordeel eerder as die teenwoordigheid van die ware historiese ondoeltreffendheid rede waarom dit is belangrik om die presiese dieselfde mynproses wat op data wat gegenereer word deur gebruik te maak Opstarten met vervanging herhaal om te verseker dat die myn vooroordeel van die proses is laag en dat die stelsels gegenereer 'n lae waarskynlikheid van ewekansige kans om te kom. Bogenoemde resultate ondersteun ook 'n paar van my vorige waarnemings in verband met vergoeding aan risiko verhoudings en hoe stigting verskillende beloning om risiko verhoudings forseer die skepping van handel stelsels wat baie fundamenteel verskil van aard (sien hier). Nie net het die beloning te waag verhouding kan beïnvloed die gevolglike data-ontginning vooroordeel van die proses, want die aantal stelsels wat kan gevind word net deur ewekansige kans kanse maar kan dit ook die aantal stelsels wat in werklikheid op die werklike data te verhoog . Nie alle pare kan geskik wees vir alle loon om risiko verhoudings en bevinding stelsels op pare waar dit tradisioneel moeiliker is dalk net 'n kwessie van die verandering van die stelsel karakter is vra vir wees. Kopiereg Meganiese Forex - Handel in die FX mark met behulp van meganiese handel strategieë Aangeheg Image (Klik om te vergroot) geword April 2011 Status: Sny jou verliese, ry met jou Wenners. 2599 Posts OpenKantu System Generator Deur die afgelope twee jaar by Asirikuy het ons 'n aansienlike bedrag van kennis ontwikkel in die volgende geslag, evaluering en lewendige handel van outomaties gegenereer handel strategieë. Die eerste van ons sagteware-ontwikkeling pogings in hierdie gebied, KaNtu, het nou 'deprecated in ons gemeenskap (sien waarom hieronder) en ek het dus besluit om hierdie kode vrylating in die oop gemeenskap ten einde te vermy mors al hierdie werk en plaas ander aan te moedig om ook die moontlikhede van algoritmiese stelsel generasie met behulp van 'n reeds gebou oop raamwerk te verken. KaNtu is 'n handel stelsel kragopwekker wat handel strategieë wat gebaseer is op die prys aksie afgelei reëls (vergelyking van verskillende oop / hoë / lae / beslote waardes) met behulp van OHLC data skep. Die gebruik van dit wat jy kan soek vir strategieë binne 'n geselekteerde logika ruimte, vind diegene wat ooreenstem met die statistiese eienskappe wat deur die gebruiker (byvoorbeeld jy kan soek na stelsels wat 'n gegewe Sharpe het, beloon te waag verhouding, wen persentasie, ens). Jy kan sien hoe die program lyk op die beeld hieronder: mechanicalforex / wp-conten. 217-20-48.jpg mechanicalforex / wp-conten. 217-22-14.jpg Dit is die belangrikste kenmerke van die sagteware: Dit en alle toekomstige weergawes van OpenKantu sal gratis beskikbaar wees met volle open source code: o) gekodeer in FreePascal / Lazarus. volledige bronkode beskikbaar onder die GPL v2 lisensie. Handleiding ingesluit. Eenvoudig uit te voer data van jou MT4 geskiedenis sentrum om dit te gebruik met OpenKantu Multi-platform ondersteuning. Compileerde binêre installasies vir Windows, maar die sagteware kan word saamgestel uit bron op Windows, Linux en MacOSX. Fast simulasies, 'n 25 jaar toets met behulp van daaglikse data neem slegs 3 millisekondes terwyl 'n 25 jaar 1H toets rondom 60-80 millisekondes kan neem. Dit laat jou toe om miljoene toetse uit te voer binne 'n realistiese hoeveelheid tyd. Multi-kern ondersteuning, kan jy toets met behulp van soveel rekenaar kern uit te voer as jou rekenaar kan konfigureer die stelsel skepping proses om stelsels soek met of sonder SL / TP binne 'n vaste reël kompleksiteit (maksimum verskuiwing, maksimum reël nommer, ens) Stel 'n uit - van-monster venster as dit verlang Jy kan soek vir strategieë op enige finansiële instrument. Filter stelsels met behulp van die pre-gebou statistieke of 'n persoonlike ingeboude filter reël Kry handel-deur-handel stelsel resultate Simuleer portefeuljes saamgestel uit verskillende gegenereer stelsels Kry 'n wiskundige verwagting ontleding (MAE-MFE) vir 'n lang / kort ambagte vir al gegenereer stelsels Kry balans grafieke met handel resultate vertoon op 'n OHLC grafiek van die data (sien waar die stelsel verhandel) Uitvoer gegenereer strategieë om MT4 Ek wil ook daarop wys dat OpenKantu is NIE 'n heilige graal kragopwekker en dat die gebruik van die program sonder 'n goeie begrip van die potensiële bronne van vooroordeel (krommepassing vooroordeel, data-ontginning vooroordeel) is gebind om te lei tot die verlies van strategieë in vorentoe / lewende handel. Onthou dat vorige prestasie is nie 'n waarborg van toekomstige resultate. Hoewel OpenKantu is gekodeer in 'n goeie geloof eindgebruikers is verantwoordelik vir alle gebruike van die sagteware. Die sagteware word verskaf as-is, met geen waarborge, implisiet of geïmpliseer. OpenKantu word ook sonder enige ondersteuning, verwys asseblief na die handleiding vir instruksies oor hoe om die sagteware te gebruik. Jy kan Windows binaries en die programme bronkodelêers aflaai deur die volgende skakels: Huidige program weergawe is v2.40. mechanicalforex / wp-conten. 215-16-29.png mechanicalforex / wp-conten. 217-13-16.jpg mechanicalforex / wp-conten. 215-19-37.png notas oor die bou van die bron: As die bou van die bron maak seker jy Lazarus installeer. dan installeer die sinaps en ZMSQL pakkette ingesluit binne die GitHub bewaarplek voordat jy probeer om die sagteware te bou. As jy wil graag kode bydraes maak kontak my (los 'n kommentaar op hierdie bladsy) en goed te koördineer, sodat jy kan bydra op GitHub. Alle bydraes wat die sagteware vir die oop gemeenskap te verbeter is welkom. Onthou dat dieselfde toets resultate wat verkry is in OpenKantu op MT4 simulasies wat jy nodig het om die presiese dieselfde data gebruik binne die generasie proses en die MT4 back testing voort te plant. Langs dieselfde lyne jou lewe / demo makelaars GMT, DWT en weeklikse opening / afsluiting tye moet presies ooreenstem met dié van die gebruik binne die generasie proses data. Die gebruik van verskillende data lei tot onvoorspelbare veranderinge in simulasie resultate tussen die programme. Jy mag dalk wonder hoekom ons besluit om gebruik te maak van KaNtu binne ons gemeenskap weggooi (gegewe al die bogenoemde positiewe eienskappe) het ons besluit om te skuif na pKantu want dit het baie voordele bo ons aanvanklike KaNtu (nou OpenKantu) implementering. Met pKantu het ons die volgende kenmerke: gekodeer in OpenCL / Python met spoed as die hoogste prioriteit Explicit evaluering van die hele logika ruimte (openKantu gebruik ewekansige steekproefneming plaas wat kan lei tot belangrike kwessies wanneer ek probeer om 'n paar bronne van statistiese vooroordeel evalueer) Uiters vinnige simulasies met behulp van GPU's, rondom 100-1000x vinniger as OpenKantu evaluering van data-ontginning vooroordeel met behulp van outomatiese ewekansige Gegewens opgestel op mynbou implementering Gemeenskap wolk wat ons toelaat om op te som al ons stelsel skep en vooroordeel evaluering pogings Baie alternatiewe stop verlies evolusie meganismes (wat beteken dat ons toegang tot meer gevorderde uitgang tegnieke) As jy belangstel in meer inligting oor bronne van statistiese vooroordeel leer in 'n outomatiese stelsel geslag en die gebruik van pKantu, ons nuutste outomatiese stelsel generasie sagteware asseblief oorweeg om by Asirikuy. 'n webwerf vol opvoedkundige video's, handel stelsels, ontwikkeling en 'n gesonde, eerlike en deursigtige benadering tot outomatiese handel in die algemeen. Kopiereg Meganiese Forex - Handel in die FX mark met behulp van meganiese handel strategieë Aangeheg Images (Klik om te vergroot) Strategie Toets - Skending van hierdie stappe sal skade wat jou rekening Een van die mees lonende ervaring vir 'n handelaar is om af te haal 'n prestasieverslag wat hul groot bewys strategie idee is inderdaad 'n winsgewende strategie. Strategie toets behoorlik gedoen, soos uiteengesit in hierdie artikel, kan die doeltreffendheid van jou handel strategie te verifieer en gee jou vertroue om te begin handel dit. Maar wees gewaarsku, strategie toets onbehoorlik gedoen kan jou lei na finansiële vernietiging. Strategie toets verkeerd gedoen kan lei tot valse hoop in 'n verlore strategie. Hier is 'n dramatiese voorbeeld. Dieselfde strategie - Performance Rapport na behoorlike Terug Toets Gevolg www. customizedtrading / tmp / GrailAfter. JPG n handelaar onlangs gedeel sy ervaring om goeie resultate van strategie toets sy idee, maar na lewendige handel in die mark, het hy om geld te verloor elke dag . Hy was verstom oor wat hy verkeerd gedoen het. Met gekry uitstekende resultate op sy rug toets prestasie verslag, het hy gewonder hoekom sy belowende strategie is dreineer sy handelsrekening. Die probleem was hy 'n paar van die behoorlike stappe wat nodig is vir 'n betroubare strategie toets geskend. Met die kennis van hoe om 'n akkurate prestasie verslag te kry wat jy sal in staat wees om jou strategie te vertrou in lewende handel en jou handel rekening te beskerm. Ten einde 'n strategie behoorlik te toets, is daar 5 belangrikste stappe wat noodsaaklik om te volg instel TradeStation, quotin-monster dataquot toets, quotout-van-monster dataquot toets is, live vorentoe toets op die simulator rekening, en die werklike lewe handel uitvoering. Stap 1: Configuration Voordat jy begin met die toets van jou data, moet jy TradeStation instel sodat die data wat dit trek op jou prestasie verslag akkuraat sal wees. Volg hierdie 3 kritieke items om TradeStation behoorlik instel. (A) In jou platform spyskaart, gaan na simbool formaat en gee 'n begin en eindig datum te toets. Dit historiese periode staan bekend as die quotin-monster data. quot Moenie die mees onlangse ses maande in hierdie in-monster data. Die mees onlangse ses maande staan bekend as die quotout-van-steekproefdata, quot en dit sal later gebruik word tydens jou quotout-van-monster dataquot toets stap. (B) Volgende, in jou platform spyskaart, gaan na strategyquot quotformat en kies quotproperties vir all. quot Nou kies die blad quotgeneralquot en betree die kommissies en glip (wees so realisties as moontlik, of skat te hoog as jy nie seker is). As hierdie stap oorgeslaan, dan is die strategie toets prestasie verslag sal betekenisloos wees. As dit nie gedoen word jy dalk 'n goeie soek prestasieverslag aandele kurwe, maar sodra jy die kommissies en glip syfers betree die aandele kurwe kan omswaai in 'n onderwater aandele kurwe. (C) Die laaste verstellings stap is onder quotproperties vir allquot onder die blad quotgeneralquot. Kyk in die onderste linker gedeelte genoem quotstrategy toets resolution. quot Gaan die quotlook-binne-bar back-testingquot opsie en kies dan die kleinste tyd beskikbaar vir jou grafiek styl om die strategie toets van naderby lyk live data. Wanneer strategie toets, toets gebruik die oop, hoog, laag, en sluiting data, dus hoe groter die tyd bar, hoe meer verwronge die prestasieverslag strategie toets kan wees. Dit quotlook-binne-bar back-testingquot opsie sal die rekenaar te maak doen 'n baie meer strategie toets berekeninge. Dit kan regtig vertraag jou prestasie verslag generasie, so wees asseblief geduldig. Vir 'n akkurate prestasie verslag moet jy gebruik maak van die quotlook-binne-bar back-testingquot opsie. Hierdie opset stappe is van kritieke belang om te kry 'n akkurate prestasie verslag, so seker wees dit voltooi is juis voordat u verder gaan. Sodra TradeStation korrek ingestel, kan jy begin toets jou strategie. Stap 2: Op Voorbeeld Data toetsing (ook bekend as Terug toets) Jy is nou gereed om te begin toets jou strategie idee. Ons sal begin met die toets van die data in-monster wat jy opgestel vir die toets tydens die opset stappe. Begin met die opvoeding van 'n verhandeling prestasieverslag. Op die oomblik het ek 'n ding verslag voor my dat ek sal verwys na, maar jy sal kyk na jou eie prestasieverslag om jou eie getalle te ontleed. Dit is wat ons sal verwys na die onderstaande stappe. Daar is 7 sub-stappe in-steekproefdata toetsing, soos volg: Eerste, kyk na hoe baie ambagte die strategie gemaak. Om strategie toets foute te verminder, waar fout word gedefinieer deur fout 1 / Square Root (nommer ambagte in toets), wil jy ten minste 400 ambagte op die marge vir foute te verminder tot 5 in jou strategie toets resultate. Op 100 ambagte het jy 'n 10-marge vir foute. Kritieke Nota: Hoe groter die aantal insette in jou strategie wat jy optimaliseer, hoe groter die aantal ambagte vereis van oor die optimalisering van jou strategie te hou. Kyk ook na hoeveel keer die strategie verhandel gemiddeld per dag. Hoe meer dikwels 'n strategie handel dryf, hoe meer wins kan genereer. In die vertoning wat ek is op soek na, dit verhandel 397 ambagte in die laaste 3 1/2 maande, gemiddeld 5.3 ambagte per dag. Tweedens, kyk na die Gemiddeld handel bedrag. Dit moet groot genoeg dat stadige orde vul en / of groter as die normale glip nie die winsgewendheid van die strategie dood te wees. In my verslag die Gemiddelde handel bedrag is 162,32. Die kommissies en glip bedrag soos in die opstel van stappe is reeds afgetrek in hierdie prestasie verslag. 65 van die tyd van hierdie strategie ambagte 1 kontrak. 35 van die tyd van hierdie strategie verhandel 3 kontrakte. 10 van die tyd van hierdie strategie verhandel 5 kontrakte. Derde, kyk om te sien of die Wins-Factor en verhouding Gemiddeld Win-gemiddelde verlies is albei bo 1.5 en die persentasie van die wen ambagte ongeveer 45 of beter Hierdie strategie het 'n Wins Factor van 1.83. Hierdie strategie het 'n verhouding Gemiddeld Win-gemiddelde verlies van 2,28 (2,28 middel gelykbreek is rondom 28 persent wen ambagte) Op hierdie strategie die Persent wen ambagte was 44,58. Vierde, kyk na die lys bladsy handel en die wins hardloop ups te evalueer en te trek downs kolom. Let op hoe baie ambagte geld en hoeveel geld hulle het voor die handel uitgang plaasgevind het. As ons kyk na watter bedrag geld gemaak met betrekking tot die wins aanloop en trek af, jy wil weet of die bestuur van die ambagte meer wins kan genereer. Die voorbeeld wat hier gebruik word dui daarop dat 'n goeie persentasie van ambagte gemaak veel hoër winste as waar die outomatiese uitgang punte plaasgevind. Vyfde, kyk na die drie trek af (DD) getalle. Ek hou daarvan om die grootste getal sien op 15 of minder van die totale netto wins en die Max DD op 5 of minder van die totale netto wins (hierdie syfers vertel die trek af risiko vlak tydens jou ambagte). Totaal Wins - 64440 Peak om Valley DD - 8960 is 13 van totale Wins Close to Close DD - 7120 is 11 van totale Wins Max DD - 3420 - 5 van totale Wins Sesde, ons kyk na die grootste verlies van Handel op die verslag, ek wil sien 5 of minder van die totale netto wins. In my verslag die grootste verlies van Handel wat plaasgevind het was 2580 wat 4 van totale netto wins. Sewende, ek sien hoe lank in die gemiddelde handel. Maak die gemiddelde tyd in 'n bedryf te voldoen aan die goue reël van die saak quotcut jou verliese vinnig en laat jou wins runquot Jy sal ook wil om te sien of die strategie is gebou met behulp van slegs wins uitgange (geen werklike stop verlies uitgange). Dit mag dalk 'n mooi kyk verslag het, maar dit kon wys 'n deurmekaar verhouding tussen gemiddelde bars per wen handel verse gemiddelde bars per handel verloor as daar geen stop verlies uitgange. Hier is my gemiddelde bars: Gemiddeld bars per wen handel 7.24 Gemiddelde bars per verloor handel 3,51 bars Hierdie strategie voldoen aan die goue reël van die saak. Let op hoe dit sny verliese vinnig, teen 'n gemiddelde van 3,51 bars, en laat die winste uit te voer vir 'n gemiddeld van 7,24 bars. So, wat beteken dit alles beteken hierdie strategie het die historiese strategie toetsfase van strategie toets geslaag. Stap 3: Buite-Voorbeeld Data (ook bekend as quotWalk Stuur Testingquot) Sodra jy jou in-monster data getoets en het vasgestel dat jou strategie is waardig voortgegaan toets, kan jy nou jou strategie teen die buite-monster te toets data. As jy nog nie jou in-monster data getoets, dit doen voordat jy verder gaan. Om die buite-steekproefdata ons die mees onlangse 6 maande van data beskikbaar te gebruik wat jy in stap 1 voorbehou toets (a). In stap 1 (b) van hierdie artikel, het ons gepraat oor die instel en bedek betree kommissies en glip en die gebruik van die look-binne-bar back-toets opsie, wat gebruik moet word om enige prestasieverslag gebruik in jou strategie toets hardloop. Maak seker dat jy jou verhandelingsplatform korrek voordat ingestel. Gaan na formaat simbool en verander die datum bereik net die quotout-van-monster dataquot datum bereik wat nie gebruik word tydens die strategie toets op quotin-monster data. quot Dit as toets op die data quotout-van-samplequot verwys sluit . Begin met die opvoeding van 'n handelsprestasie verslag oor die data quotout-van-samplequot en hersien al die items wat ons in stap 2 hierbo op hierdie quotout-van-samplequot prestasieverslag bespreek. Hoe nader dit verrig om die Stap 2 in-steekproefdata prestasieverslag, hoe meer robuuste die strategie is. Dit dui daarop dat die resultate was nie uit krommepassing en jy het 'n goeie kans om 'n lewensvatbare strategie. Dit out-of-monster datum bereik toets is veel belangriker as die strategie toets stap op die in-monster-data vir die vind van 'n suksesvolle strategie. Dit is 'n goeie idee om verskeie verskillende quotout-van-samplequot periodes, wat genoem Walk Stuur Ontleding toets. Robuustheid: Perry J. Kaufman gesê, quotPractically praat, 'n robuuste handel strategie is een wat konsekwent goeie resultate oor 'n wye reeks parameter produseer (insette) waardes van toepassing op baie verskillende markte getoets vir baie years. quot As die strategie misluk tydens hierdie quotout - van-monster dataquot toets, nIE te optimaliseer met jou voorbehou buite-monster data. Dit sou hierdie uiters belangrike stap in strategie-ontwikkeling te verslaan. Jy kan terug gaan na jou strategie en dit reg te stel, of anders laat val dit en 'n nuwe strategie idee te ontwikkel. Een nadeel - as jou strategie is kapitaliseer op 'n sekere mark toestand, soos die huidige wisselvalligheid, en dan is jy buite-monster data te toets 'n nie-vlugtige datum bereik, is dit dalk nie goed presteer, maar in ons volgende fase van die toets, leef Stuur toets, kan dit bewys om suksesvol te wees, want ons is steeds in 'n wisselvallige mark. Jy moet verstaan waarom jou strategie werk, onder watter marktoestande dit goed presteer, en in watter marktoestande dit nie goed presteer. Noudat jy jou data buite-monster getoets en jou strategie is belowend, is jy gereed om vorentoe te leef toets jou strategie op die simulator rekening. Op hierdie stadium het jy jou verhandelingsplatform ingestel sodat jou prestasie verslag akkuraat sal wees, het jy jou in-monster data en jou buite-monster data en jou strategie getoets steeds lyk groot. Nou is jy gereed om na uit te leef toets jou strategie op die simulator rekening. Sedert stap 3 quotWalk Stuur Testingquot is so belangrik om 'n handel strategie behoorlik te toets, ek raai lees Hoofstuk 11 van Robert Pardo tweede uitgawe boek getiteld quotThe Evaluering en die optimalisering van Handel Strategiesquot. Stap 4: Live Stuur toets op die Simulator rekening Tydens jou lewe vorentoe toets op die simulator, wat jy wil om te bevestig dat die live data voed inskrywings en uitgange is soortgelyk aan historiese inskrywings en uitgange. Nadat jy live data ambagte gemaak vir 'n dag, behalwe die handel lys live. Nou herlaai dieselfde grafiek sodat die strategie rekent gebaseer op die historiese vir daardie selfde dag. Teken die historiese handel lys en die lewendige inskrywings en uitgange te vergelyk met die historiese inskrywings en uitgange. Is hulle dieselfde of ten minste soortgelyk Het jy die verskille en die impak van jou quotLive Dataquot toets sê oor jou strategie te verstaan Slegs deur die monitering van die program kan daagliks prestasie gesien word onder werklike quotlivequot marktoestande. Gaan voort Live Stuur toets op die simulator totdat jy heeltemal gemaklik dat jou strategie werk op live data. Real-time resultate sal dikwels minder winsgewend as jou historiese resultate. Die belangrikste vraag is nie die regte tyd toets wys dat jy 'n winsgewende strategie wat die moeite werd handel Stap 5 is: Real Live Trading Uitvoering Sodra jy jou due diligence gedoen en is gemaklik met jou strategie resultate op die simulator, is jy gereed om handel leef. Sedert jy handel dryf 'n splinternuwe strategie met die regte geld, begin met 'n aansienlik verminder posisie sizing risiko van 1/4 van 1 van jou rekening aandele in gevaar per jou stop verlies punt per handel. Gaan voort handel met 'n minimale risiko totdat jy geverifieer alles behoorlik in jou nuwe strategie werk tydens live orde teregstellings. Sodra jou strategie is om geld te maak in die lewe mark, stadig met verloop van tyd begin om jou posisie sizing risiko verhoog. Beweeg jou risiko opwaarts vanaf 1/4 van 1 na 1. Gaan voort verhandel teen 1 risiko totdat jy 'n paar weke tot maande van volgehoue handelsprestasie. As jy wil aggressief wees en gebruik meer, kan jy voortgaan om stadig te verhoog na 2 maar ek sou nooit raai gaan oor die maksimum van 3 van jou rekening aandele in gevaar per handel. As jy volg die 5 stappe soos uiteengesit in hierdie artikel, sal jy nou in staat wees om met selfvertroue strategie te toets enige strategie idee wat jy het. Hou hierdie artikel vir verwysing sodat die volgende keer wat jy geïnspireer met 'n goeie idee, sal jy in staat wees om dit uit te bewys, jou handel rekening te beskerm, en het vertroue in lewende handel jou strategie wees. Klik op hierdie skakel om te leer hoe om vinnig en akkuraat strategie te toets enige handel idee wat jy mag hê. Bemeester jou setup, bemeester jou self. (NQoos) Trend Na Wizards in Augustus 30 September 2016 'n volledige stel van negatiewe opbrengste vir die Trend Na Wizards verlede maand (met vertragings in verslagdoening te danke aan 'n paar fondse later as gewoonlik verslagdoening), en 'n sterk negatiewe prestasie. Die JTD prestasie is gemengde, met 'n naby-neutrale gemiddelde opbrengs. Hier is die volledige uitslae vanaf einde 2016 Augustus: Aangeheg Image (Klik om te vergroot) geword April 2011 Status: Sny jou verliese, ry met jou Wenners. 2599 Posts herbesoek Tom Basso: Hoe Belangrike Ek is jou Entry regtig Deur Justin Paolini Baie aspirant handelaars fokus op setups en inskrywings. Ek sou sê 90 van hulle tyd is eintlik opgedra aan vervolmaak inskrywings. Dit is een manier om die bos vir die bome mis. Terug in die 1990's, het Tom Basso en Van Tharp reeds navorsing gevolgtrekkings op die onbelangrikheid van inskrywings uitgereik in die vervaardiging van 'n goeie handel resultate. Hul Coin Flip studie het getoon dat oor 10 termynmarkte, 'n eenvoudige ewekansige inskrywing met 'n volgkeerverlies gemaak geld. boek. Aangesluit April 2011 Status: Sny jou verliese, ry met jou Wenners. Niemand weet. Bemeester jou setup, bemeester jou self.
No comments:
Post a Comment